妈妈课堂95996666九五至尊金元顺安宝石动力混合型证券投资基金2016年度报告摘要

  广电运通注:上表为利率风险的性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

  本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施。

  注:本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为40%-60%,债券资产占基金资产的比例为35%-55%,权证不超过基金资产净值的3%,现金或者到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值的5%。

  注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。

  风险价值(VaR)含义是指:在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。用公式表示为:Prob(ΔPVaR)=1?α或Prob(ΔP

  其中Prob表示:资产价值损失小于可能损失上限的概率。△Ρ表示:某一金融资产在一定持有期△t的价值损失额。VAR表示:给定置信水平α下的在险价值,即可能的损失上限。九五至尊老品牌网址α为:给定的置信水平。

  注:上述分析衡量了在99%的置信水平下,所持有的资产组合在资产负债表日后一个交易日内由于市场价格风险所导致的最大潜在损失。

  银行存款、结算备付金、存出金、应收款项以及其他金融负债,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

  于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币59,310,953.04元,属于第二层次的余额为人民币48,786,778.00元,无属于第三层次的余额。(于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币54,056,370.98元,属于第二层次的余额为人民币73,531,032.50元,无属于第三层次的余额。)

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。

  本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均不以第三层次公允价值计量。

  注:本项的“买入股票的成本”、“卖出股票的收入”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关费用。

  8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

  2016年1月6日证监局对对招商银行股份有限公司分行采取责令改正措施的决定,具体内容如下:

  我局于2015年12月3日至12月7日对你行进行了基金销售业务专项检查,经查,发现你行存在以下问题:

  一、你行未及时在网站更新基金销售人员资格情况,不符合中国证监会公告[2008]31号第二部分第四条“基金销售机构应当在2009年1月底前,将全部基金销售网点及销售人员资格情况在公司网站上披露,同时抄报中国证券业协会。今后每年的1月和7月基金销售机构应当对以上信息进行更新并报送中国证券业协会”的。

  二、你行部分从事基金销售业务的人员未取得基金销售业务资格,不符合《证券投资基金销售管理办法》第五十七条第二款“宣传推介基金的人员、基金销售信息管理平台系统运营人员等从事基金销售业务的人员应当取得基金销售业务资格”的。

  三、你行《投资益须知》的内容未包括投资者投诉方式和程序,不符合《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》第二十七条“基金销售机构制定《投资益须知》,内容至少应当包括:……(五)向基金销售机构、自律组织以及监管机构的投诉方式和程序”的。

  四、你行在基金宣传推介材料中有个人的推荐性文字,不符合《证券投资基金销售管理办法》第三十五条“基金宣传推介材料必须真实、准确,与基金合同、基金招募说明书相符,不得有下列情形:……(六)单位或者个人的推荐性文字”的。

  现要求你行对上述行为进行整改,并于2016年1月31日前向我局提交整改情况的书面报告,我局将组织检查验收。

  如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起3个月内向有管辖权的提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

  A.投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案,综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配,同时在研究部的支持下,对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析,最终构建投资组合。

  B.基金经理遵循价值投资,看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限,再者公司经营多元化,涉及多个领域,受到处罚不会对整体的业绩造成持续的影响,因此买入并持有公司股票。

  1、本基金管理人于2016年4月14日公告,张津伟先生、王炎东先生不再担任公司董事,梁宝吉先生不再担任公司董事。同时选举冷天晴先生、栗旻先生为公司董事、潘书鸿先生为公司董事。

  3、《金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金合同》于2016年9月23日正式生效,李杰先生担任该基金的基金经理。

  4、本基金管理人于2016年12月16日公告,增聘缪纬彬先生担任金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。同时,侯斌女士不再担任该基金的基金经理。

  本报告期内,针对中国证券业协会公告的《首次公开发行股票配售对象》(2016年第3号),本基金管理人高度重视,认真落实,加强内部管理、业务操作流程,强化流程管理,进一步提升本基金管理人内部控制和风险管理的能力。

  本报告期内,中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)上海监管局于2016年1月13日对本基金管理人下发《关于对金元顺安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2016]4号)。本基金管理人已根据法律法规、行规和中国证监会的要求落实整改。

  根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字199829号)和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关,我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序:

  a.公司具有较强的研究实力,能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应,有较广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

  d.能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务;可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务,无被持有人投诉的记录。

  公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比,并根据评比的结果选择交易单元。

  2、截至本报告期末2016年12月31日止,本基金新租用中国民族证券股份有限公司1个上海交易单元,方正证券股份有限公司1个深圳交易单元。